MODELOS ESTRUTURAIS EM SÉRIES TEMPORAIS COM APLICAÇÃO EM DADOS DE INTERNAÇÃO POR BRONQUIOLITE (pp.188-199)

Resumo

Modelos estruturais permitem a inclusão de diversos tipos de componentes estocásticas de tendência e sazonalidade, considerando as observações de uma série temporal como soma dessas componentes e irregularidades. Para obter os 
estimadores atualizados das componentes não-observáveis a todo instante do tempo, reescrevesse-se o modelo na forma de espaço de estados, para então se utilizar o Filtro de Kalman, o qual fornece a atualização final das componentes. O 
foco desse trabalho é apresentar a construção do modelo estrutural para séries temporais e avaliar duas formas de incorporar a sazonalidade, além de comparar os ajustes e previsões desses modelos com um modelo da classe SARIMA. A 
aplicação será realizada em dados de internação por bronquiolite em crianças de até 6 meses no período de 2000 a 2012 na região metropolitana do estado do Paraná.  Como esperado, a componente de tendência foi similar para os dois 
modelos. Em relação à sazonalidade, o modelo que considera funções trigonométricas resultou em um ajuste mais suave. Observou-se ainda que o modelo estrutural cuja sazonalidade foi incorporada ao modelo como soma de componentes 
trigonométricas teve o melhor ajuste. Entretanto o modelo SARIMA mostrou-se melhor para previsão do ano de 2012. Todavia o modelo SARIMA não permite a decomposição do modelo em tendência e sazonalidade, perdendo assim sua 
interpretabilidade. Outra vantagem dos modelos estruturais é que cada componente pode ser escrita de diversas formas, permitindo maior flexibilidade.Palavras-chave: Séries Temporais, Modelos Estruturais, Modelos de Espaço de Estados, Internação por Bronquiolite.