MODELOS DE VOLATILIDADE COM INOVAÇÕES SKEW-T
Resumo
Incerteza e tempo são os elementos centrais que influenciam o comportamento dos agentes econômicos, por isso a correta previsão da volatilidade que nada mais é que uma medida de dispersão dos retornos de um ativo é fundamental para os mesmos traçarem suas estratégicas de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O mercado financeiro é essencialmente não linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inovações skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose das séries de distribuições dos retornos.
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